再有量化私募宣布“封盤”。頭部私募幻方量化15日晚突然宣布暫停申購。至此，年內(nèi)已有近10家百億量化私募對旗下產(chǎn)品暫停申購。同時，量化私募產(chǎn)品普遍出現(xiàn)大幅回撤。
隨著量化私募的火爆發(fā)展，幻方量化過去幾年發(fā)展迅速，規(guī)?？焖倥噬?。早在2019年，其規(guī)模僅有百億元，而如今其規(guī)模已攀升至千億元。
記者注意到，年內(nèi)已有包括幻方量化、天演資本、進化論投資、衍復(fù)投資、靈均投資、啟林投資等多家量化私募巨頭宣布封盤，封盤的主要產(chǎn)品有中性策略產(chǎn)品和指數(shù)增強類產(chǎn)品。
10月21日，靈均投資稱，經(jīng)審慎考慮，決定自11月1日起，暫停中證500指數(shù)增強策略產(chǎn)品的募集，存續(xù)產(chǎn)品不再接受申購。9月3日，進化論資產(chǎn)稱，決定年內(nèi)不再新發(fā)行量化產(chǎn)品，目前存續(xù)的量化產(chǎn)品將采取部分暫停募集，部分限額的方式進行額度管理，產(chǎn)品的正常贖回不受影響。
在今年的私募行業(yè)中，量化私募是名副其實的“網(wǎng)紅”。在代銷渠道的大力配合下，各家量化私募規(guī)模迅速擴張。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至11月，百億量化私募已增至26家，同時量化私募管理的資產(chǎn)規(guī)模也超過1萬億元。
多位業(yè)內(nèi)人士對記者表示，部分量化私募封盤與產(chǎn)品凈值大幅回撤有關(guān)。9月下旬以來，隨著市場的調(diào)整，部分百億量化私募旗下產(chǎn)品凈值大跌，甚至創(chuàng)出了歷史最大回撤。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至11月10日，股票量化基金近一個月整體收益為-1.38%，其中41只基金跌幅超過10%。
”一家大型券商機構(gòu)部人士對記者表示，“量化私募近期大幅回撤，可能與板塊輪動、風(fēng)格切換過快有關(guān)。部分頭部量化私募有可能先封盤，然后通過調(diào)整策略后適合市場的新特征，隨后再放開申購。”
私募排排網(wǎng)基金經(jīng)理胡泊認為，量化策略的收益率、波動率以及管理規(guī)模之間，存在不可三角的關(guān)系，會相互制約。隨著管理規(guī)模的不斷增大，量化策略的收益率肯定會攤薄，同時波動率會加大。現(xiàn)在國內(nèi)量化私募的超額普遍超過了15%，未來會緩慢向美國市場3%-5%的超額收益靠攏。(記者 陳燕青 見習(xí)記者 鄒曉)
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